Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Über

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (LU0832435464) ist ein UCITS-konformer ETF, der den S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR abbildet. Mit einer TER von 0,6% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 27 Positionen in 2 Regionen mit 63 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 93% in Vereinigte Staaten, 46% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €63.1M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Sep 2012
Basiswährung USD
Index S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Anlageklasse —
Category Factor Equity

Kosten

1.6
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.5
Mit nur 27 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Engie SA
0.10%
#2
Broadcom Inc
0.08%
#3
Microsoft Corp
0.07%
#4
Meta Platforms Inc
0.07%
#5
Apple Inc
0.06%
#6
Adobe Inc
0.05%
#7
International Business Machines Corp
0.05%
#8
Danaher Corp
0.05%
#9
UnitedHealth Group Inc
0.05%
#10
Palantir Technologies Inc
0.05%

Sektoren

7.4
Dieser Fonds investiert über 9 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 3 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-28).
42.6%
Volatilität
-64.9%
Max. Drawdown
-0.64
Sharpe Ratio
-0.90
Sortino Ratio
-0.42
Calmar Ratio
0.06
Beta
-29.91%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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